Licht ins Dunkel wirtschaftlicher Prozesse

DSGE-Modelle

Das Geschehen in der Wirtschaft ist äußerst komplex; aus dem Handeln von unzähligen Akteuren sowie unerwarteten Einflüssen ergeben sich die wirtschaftlichen Ereignisse, welche die Schlagzeilen der Medien füllen. Modelle bilden Teilaspekte der Wirtschaft nach und helfen, Licht ins Dunkel wirtschaftlicher Prozesse zu bringen.

Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) ist eine Modellierungstechnik, die stark in der Volkswirtschaft verwurzelt ist und komplexe Wechselwirkungen und Abhängigkeiten darstellen kann. Mittels fortgeschrittener mathematischer Methoden werden diese Modelle simuliert.

Dadurch ist es möglich, die Effekte von externen Schocks (wie z.B. einem Preisanstieg von Importen) oder politischen Eingriffen abzuschätzen. Mithilfe von Methoden aus der bayesianischen Statistik kann die Stärke von strukturellen Zusammenhängen anhand von Daten aus der Vergangenheit geschätzt werden, was eine realitätsgetreuere Abbildung ermöglicht.

 

Unsere Leistung

WPZ Research entwickelt gemeinsam mit dem Wirtschaftspolitischen Zentrum (WPZ) an der Universität St. Gallen unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Christian Keuschnigg DSGE-Modelle und setzt diese Modelle ein, um Begebenheiten der Wirtschaft zu analysieren, das wirtschaftliche Geschehen zu antizipieren und damit einen Anhaltspunkt für politische Entscheidungen zu bieten. Des Weiteren unterstützt Univ.-Prof. Dr. Viktor Steiner, Professor für Empirische Wirtschaftsforschung und Wirtschaftspolitik an der Freien Universität Berlin, als Research Associate am WPZ Research den Kompetenzaufbau in der Modellentwicklung.

 

Anwendungsbereiche

  • Öffentliche Finanzen und Staatsverschuldung
  • Innovationspolitik, Unternehmens- und Faktorbesteuerung
  • Finanzwirtschaft und Kapitalmärkte